SpotLab : notre Solution Market Database
La mise en place d’un référentiel de données de marché mutualisé devient un enjeu crucial à l’ère de la Data Science. L’objectif est d’automatiser la récupération des données auprès des data providers, automatiser leurs contrôles, tracer les correctifs appliqués et rationaliser leur distribution auprès des différents consommateurs. Notre solution SpotLab offre une base générique clé-en-main à l’élaboration de référentiels complexes.
Market Data
SpotLab est notre solution logicielle basée sur MySQL permettant de bâtir rapidement un référentiel de marché adapté aux besoins des gérants d’actifs à partir d’un schéma de base de données et d’un ensemble de fonctionnalités déjà préprogrammés. Elle inclut notamment un logiciel d’administration permettant de gérer le référentiel, la connexion aux différents data providers et l’exécution des algorithmes de vérification et de correction des données. Le logiciel dispose également de fonctions de requêtage et de visualisation des données.
Points Clés :
Typologie
SpotLab permet de stocker des timebars historiques ainsi que des données statistiques calculées par les data providers selon plusieurs résolutions (Jour, 10 min, 5 min, 1 min) pour les principaux instruments négociés sur les marchés électroniques, les OPC, les courbes de taux, ainsi que les surfaces de volatilité implicites. Les caractéristiques des instruments ainsi que leurs symboles auprès des différents providers sont également enregistrés. Le logiciel permet également de définir des Equity Baskets et des sets de Futures facilitant la génération de contrats génériques ou synthétiques.
Multi-Asset :
Feed Handlers
Grâce à une architecture ouverte à base de connecteurs, SpotLab permet une mise à jour automatisée des données de marché historiques via une connexion internet point-to-point. Les instruments peuvent être mis à jour par plusieurs providers permettant ainsi de fiabiliser les données en les comparant entre plusieurs sources.
Multi Providers :
Distribution
Les données stockées peuvent être requêtées en langage SQL avec les drivers natifs MySQL (JDBC, .NET, ODBC,…), des API Java et Python offrant un haut niveau d’abstraction ou en HTTP via un service Web REST dédié. Ces multiples connecteurs permettent aux applications propriétaires et standards (Excel, MATLAB, GAUSS) d’accéder directement au référentiel de données sans passer par un échange fastidieux de fichiers texte.
Multi-Canal :
Simulation de Portefeuilles
Une gestion de portefeuille entièrement automatisée peut être programmée avec l’API Java SpotAPI et exécutée en simulation historique. Le même exécutable Java (Sous forme de JAR) peut ensuite être exécuté en « live trading » ou « shadow portfolio » avec le robot d’exécution intégré au PMS/OMS SpotTrader.
Gestion de Portefeuilles Automatisée :
